Chaque mandat est adapté aux objectifs et aux contraintes spécifiques du client.
Expertise existante
Les expertises de LFIS peuvent être déployées sous forme de fonds dédiés ou de « Managed Accounts » en fonction de l'appétit pour le risque et des objectifs d'investissement de chaque client.
Stratégie unique / Extraction d'une expertise spécifique
Solutions axées sur une ou un nombre limité d'expertises spécifiques de LFIS pour compléter l'exposition du portefeuille existant d'un client.
Stratégies de couverture des évènements extrêmes (« Tail Hedging »)
L'approche de LFIS favorise des solutions efficientes en coût qui équilibrent la protection contre le risque dominant dans un portefeuille avec des rendements à long terme.
QIS Advisory
Naviguer dans le monde complexe des Stratégies d'Investissement Quantitatives requiert une expertise et des outils spécifiques. Ayant développé une solide connaissance des stratégies systématiques, LFIS peut aider les investisseurs à sélectionner et à allouer entre un certain nombre de QIS.
Gestion de solutions & produits structurés
Un éventail de solutions sophistiquées permettant des stratégies sur-mesure
Les produits structurés offrent des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des investisseurs dans tous les environnements de marché. Là où les allocations traditionnelles peinent à tirer pleinement parti de ces environnements, les produits structurés s'avèrent être des outils configurables pour tout type de contexte et de profil d'investisseur.
L'enjeu des enveloppes de produits structurés
Constituer et maîtriser un portefeuille de produits structurés est difficile à mettre en œuvre, y compris pour les professionnels de l’investissement. En effet, les formules, les sous-jacents et les maturités de ces produits varient souvent, reflétant les conditions de marché et les paramètres implicites au moment de leur création.
La gestion d'un tel portefeuille requiert deux types d'expertise :
Spécialistes produit : Ils s'occupent du payoff, de la valorisation, de la modélisation, de l'exécution, de la relation avec l'émetteur, du suivi des risques et de la documentation.
Experts en gestion cross-asset "non linéaire" : Leur rôle est de combiner, analyser et suivre les risques d’un portefeuille cross-assets, notamment ceux qui intègrent des instruments dérivés.
LFIS Capital (LFIS) : L'expérience et la technologie au service des produits structurés
LFIS rassemble des équipes expérimentées du côté SELL SIDE (conception de produits structurés) et BUY SIDE (achat de produits structurés pour des portefeuilles activement gérés). Ces équipes sont soutenues par une plateforme technologique avancée pour relever les défis de la modélisation et du suivi des risques.
Nous capitalisons sur notre leadership technologique en développant une plateforme interne dédiée. Celle-ci offre des outils d'analyse adaptés à chaque profil d'investisseur. Grâce à elle, il est possible :
- D'avoir une vue précise de la valorisation du portefeuille face aux chocs de marché.
- D'anticiper différents scénarios de risque
- De projeter les coupons et le rendement du portefeuille selon divers scénarii de marché.
- De surveiller la distance à la barrière et le risque associé à chaque étape d'analyse, en fonction des scénarios de marché envisagés.