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LFIS propose une stratégie market neutral innovante avec une allocation entre de nombreuses primes de risque décorrélées issues des principales classes d'actifs traditionnelles
Guillaume DUPINDirecteur du Pôle Performance Absolue
LFIS propose une gestion market neutral innovante avec une allocation entre de nombreuses primes de risque décorrélées. Elles sont issues des principales classes d'actifs traditionnelles.L’approche « prime de risque » est une alternative innovante aux méthodes traditionnelles d'allocation d'actifs. Les primes de risque sont présentes dans toutes les classes d’actifs et récompensent les investisseurs pour prendre des risques de marché spécifiques. Chaque prime sous-jacente est par essence ou par construction peu corrélée non seulement aux classes d'actifs sous-jacentes, mais également aux autres primes. L’approche innovante de LFIS consiste à combiner le plus grand nombre de primes décorrélées afin de construire un portefeuille sans biais structurel ou directionnel à une classe d’actifs spécifique visant à délivrer une performance absolue et un ratio de Sharpe robuste.L'équipe de gestion combine des expertises complémentaires de gestion pour compte propre sur les dérivés et de gestion pour compte de tiers en gestion quantitative. Elle a mis en place un set-up opérationnel lui donnant accès à un large panel de primes de risque et permettant une exécution efficiente.
